Bollinger Bands Garch

Volatilität und Bollinger Bands. Es ist ein allgemeines Wissen, dass Bollinger Bands Preis Standardabweichung zu einem gleitenden Durchschnitt des Preises hinzugefügt werden, sind ein Indikator für Volatilität Expanding Bands höhere Volatilität, drückte Bands niedrigere Volatilität Ein bisschen googeln und Sie bekommen die Idee Meiner Meinung nach Das ist falsch, es sei denn, man benutzt eine verdrehte Definition von Volatilität. Let s betrachten zwei mögliche Szenarien. Prices gehen 1 für 10 Tage in einem row. Prices steigen 1, unten 1 für die gleichen 10 Tage. Welche ist mehr flüchtig In Ihrer Meinung Was denkst du, ist die Schlussfolgerung auf Bollinger Bands Indikator. In der obigen Abbildung ist klar, dass nach unserem Indikator die Volatilität im ersten Szenario viel höher ist. Die Figur zeigt auch den Grund, warum die Standardabweichung ist Einfach die quadratischen Entfernungen vom Mittel Im ersten Fall, die Quadrate der großen Entfernungen über den Anfang und das Ende der Periode fügen eine Menge Alles in allem genau die entgegengesetzte Schlussfolgerung dessen, was ich hätte gedacht, ich würde lieber meinen Indikator zu bestimmen Dass die Volatilität höher ist im zweiten Fall kann ich für die Volatilität annähernd das gleiche zu beenden Aber ein Faktor von sechs ist viel zu viel. Pretty klar, wenn Preise don t gehen zu weit von der mittleren der zweiten Fall, die Bands Vertrag Grund für dieses Verhalten ist, dass die Preisreihe nicht stationär ist. Ich sage nicht, dass Bollinger-Bands nutzlos sind. Sie könnten verwendet werden, um die Preisreduktion in den Bands ohne signifikante Kontraktion in den Renditen zu bestimmen oder um einige extreme Gewinnziele in starken Trends zu definieren Bollinger-Bands erweitern sich viel, also nehmen Sie Gewinne, sobald eine verbreitete Bollinger-Band berührt ist sinnvoll Ja, sie sind nützlich, nur nicht für den Zweck, den sie normalerweise beworben werden. Nagelpfosten, sein gut, um zu markieren, daß dort viele Weisen Sie sind Kann definieren Volatilität Ich mag es zu denken, wie viel Preis bewegt sich über einen bestimmten Zeitraum, und in der Regel hohe niedrig entweder so wie es ist, oder relativ zum offenen So wie es fängt Perioden mit großen intraday-Bewegungen Close to close returns vermissen kann Große Reichweitstage und imo, wenn du benutzt Stopps die Höhen Tiefs sind wichtiger als schließt ATR ist eine andere Option und kann nützlich sein, da es Lücken, die ich selten verwenden, aber ich meistens auf FX konzentrieren, Aktien Lücke viel mehr Letztendlich hängt es ab Auf was du tust und was du willst Volatilität anrufen. Volatilitätsanalyse kombiniert Bollinger Bands und durchschnittliche True Ranges Von John Forman. Ich bin kein großer Fan von technischen Indikatoren, vor allem ein Chartist in meiner Marktanalyse Das heißt, ich gucke Die volatilitätsbasierten Indikatoren, um zu helfen, eine Vorstellung davon zu bekommen, wie der Markt derzeit arbeitet und was in der Zukunft wahrscheinlich passieren wird. Die beiden Indikatoren, die ich in dieser Hinsicht benutze, sind Bollinger Bands und Average True Range ATR. Bollinger Bands nennen die Volatilität von der Perspektive der Standardabweichung Die Bands selbst sind eine gewisse Anzahl von Standardabweichungen oberhalb und unterhalb eines vorgegebenen gleitenden Durchschnitts aufgetragen. Die am häufigsten verwendeten Einstellungen sind 20 Tage für den Durchschnitt und 2 Standardabweichungen des Schlusspreises. Das Ergebnis ist ein Umschlag von Sorten, Theorie sollte die meisten handelnden Maßnahmen enthalten. ATR hingegen konzentriert sich nicht auf den Preis, sondern auf die Gesamtpreisbewegung Es berücksichtigt, wie weit sich der Markt jeden Tag bewegt hat, sowohl auf und ab, als auch im Durchschnitt über einen bestimmten Zeitraum Zeitraum 14 Tage zum Beispiel Was Sie bekommen, ist ein Maß dafür, wie weit der Markt schwingt, während es sich bewegt Märkte mit kleinen Bereichen neigen dazu, niedrige ATR-Messwerte zu haben, während diejenigen mit größeren Bereichen höhere ATR-Zahlen haben werden. Weil Bollinger Bands und ATR nehmen Verschiedene Ansätze zur Betrachtung der Volatilität nahe an der Nähe und der Handelsspanne können sie zusammen verwendet werden, um eine ziemlich umfassende Sicht auf die Märkte zu bieten. Noch wichtiger ist, dass sie in einer komplementären Art und Weise beim Handel verwendet werden können. Wie ich Bollinger Bands benutze, ist zu betrachten Die Breite der Bands der Abstand zwischen den oberen und unteren Linien Wenn die Bands weit auseinander liegen, liegt es daran, dass es eine Menge Preisbewegung gegeben hat. Wenn sie nahe beieinander sind, ist der Markt in Reichweite gebunden. Ranges vermitteln schließlich neue Trends , Also suche ich nach schmalen Bands, um mir einen Hinweis auf einen Markt zu geben, der bereit ist, einen signifikanten direktionalen Umzug zu machen. Es ist nicht so gut wie bei breiten Bands, die die Konsolidierung signalisieren, weil die Trends manchmal fortschreiten. Was ATR bringt die Mischung Ein Gefühl dafür, wie aggressive Händler High-ATR-Lesungen sind oft eine Menge spekulativen Handel Sie kommen oft in der Nähe von Wendepunkten vor allem Böden nicht während anhaltenden Trends Werfen Sie einen Blick auf eine wöchentliche oder monatliche Chart der Börse für die späten 1990er und Anfang 2000s Mit ATR geplottet und man kann genau sehen was ich meine. Die Art und Weise können wir dies in Kombination mit der Breite der Bollinger Bands verwenden ist, um eine Kombination von schmalen Bands und niedrigen ATR zu suchen. Es sind diese Situationen, die am ehesten produzieren werden Bewegt sich, wenn der Markt die Reichweite bricht Wenn ATR hoch läuft, könnte die Pause gewalttätig sein, aber es wird wahrscheinlich kurzlebig sein, denn irgendwann müssen sich die Dinge beruhigen. Im Gegensatz dazu ist eine Pause, die von einem niedrigen ATR-Lesen kommt, eine Bewegung Das kann allmählich bauen, ohne zu schnell übertrieben zu werden. Zur gleichen Zeit können wir die Änderungen in ATR verwenden, um uns eine Vorstellung davon zu geben, wie nachhaltig ein Trend sein wird Wenn ATR schnell steigt, ist das ein gutes Zeichen, dass der Umzug nicht möglich ist Letztes sehr lang Ein tolles Szenario ist, wenn ATR tatsächlich während eines Trends abfällt, zumal die Bollinger Bands sich ausbreiten. Diese Situation ist nicht so üblich, aber wenn es passiert, können die Bewegungen für eine lange Zeit bestehen bleiben. Als nützlich für die Volatilitätsindikatoren Kann in Bezug auf die Auswahl der Trend-Ready-Märkte und die wahrscheinlich oder unwahrscheinlich, dass die aktuelle Preis-Aktion zu halten, sind sie nicht so hilfreich, wenn es um die Bestimmung der Richtung Die Breite der Bollinger Bands können uns sagen, wenn eine Pause wahrscheinlich passieren wird , Aber sie haben uns nicht erzählt, welchen Weg wir brauchen, um andere Werkzeuge zu benutzen. In meinem Fall konzentriere ich mich auf Trends und Chartunterstützung und Widerstandspunkte. Andere Leute haben ihre eigenen Lieblings-Tools. Whatever Indikator oder Methode, die Sie verwenden, um die zukünftige Richtung zu bestimmen Der Preise, kann es besser gemacht werden durch die Einbeziehung der Volatilitätsanalyse in die Gleichung Werfen Sie einen Blick und sehen Sie selbst. Für weitere Informationen über Bollinger Band-Analyse, siehe Um mehr über die durchschnittliche True Range-Indikator zu erfahren, gehen Sie zu. Subscribe und Connect. Abonnieren Sie unseren Newsletter. Bollinger Bands sind ein weit verbreiteter technischer Indikator für die Messung und Anzeige der Volatilität von Wertpapieren Die Bands erreichen dies, indem sie zeigen, ob die Preise mit der Verwendung eines Oberbandes hoch sind und ob sie mit einem niedrigeren niedrig sind Band Die Bands basieren auf der Volatilität Standardabweichung der vergangenen Preisdaten Dieser Indikator kann bei der rigorosen Mustererkennung helfen und ist nützlich, um die aktuelle Preisaktion mit möglichen Kauf - und Verkaufssignalen zu vergleichen und so zu einer eigenständigen systematischen Handelsentscheidung zu gelangen , Aufgrund seiner inhärenten Eigenschaften kann der Indikator falsche Signale während des Handels in einigen Trending-Märkten liefern Die Forschung in dieser Arbeit entwickelt zwei modifizierte Modelle, eine Kombination von neuronalen Netzwerken mit dem Bollinger Bands technischen Indikator und eine andere mit einem GARCH-in-mean-Modell Mit dem Bollinger Bands technischer Indikator zur Vorhersage und zum Handel auf dem Sicherheitstrend Die Annahme des kombinierten Systems ist, dass das neuronale Netzwerk oder das GARCH-Modell dazu beitragen wird, die nacheilenden Aspekte des Bollinger Bands-Indikators zu überwinden, indem er eine nächste Tagsprognose bereitstellt, was dem Händler erlaubt Um die richtigen Handelsentscheidungen zu treffen Die Rentabilität des Modells wird mit 10 amerikanischen Aktien und Indizes getestet --Abstract, Blatt iii. Engineering Management und Systems Engineering. Degree Name. MS in Engineering Management. Universität von Missouri - Rolla. Publication Date. Anmerkung zur Bibliographie. Inklusive bibliographische Verweisungen Seite 39. 2005 Yanqiong Dong, Alle Rechte vorbehalten. Dokument Typ. Bibliothek des Kongresses Themenbereiche. Investitionsanalyse Aktien - Preise - Mathematische Modelle Aktienkursvorhersage Neuronale Netze Informatik. Thesis Number. Link to Katalog Record. Full-Text nicht verfügbar Fordern Sie diese Publikation direkt aus der Missouri ST Library an oder wenden Sie sich an Ihre lokale Bibliothek. Empfohlene Citation. Dong, Yanqiong, Die Verwendung von neuronalen Netzwerken, GARCH-Modellen und der Bollinger Bands technische Indikator für Aktienhandel Entscheidungsfindung 2005 Masters Thesen 5847.